大工22春《金融風險管理》在線作業(yè)2-00001

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)

1.股票X和Y的期望收益率是13%，下一年股票X預計支付股利3元，股票Y預計支付股利4元，兩種股票的預計股利增長率都是7%，股票X的內(nèi)在價值（）。

A.大于股票Y的內(nèi)在價值

B.等于股票Y的內(nèi)在價值

C.小于股票Y的內(nèi)在價值

D.不能判斷

2.年末，多元化投資組合基金的資產(chǎn)是279000000元，負債是43000000元，如果每份基金的資產(chǎn)凈值是42.13元，那么持有該基金的份額是（）。

A.43000000

B.6488372

C.5601709

D.1182203

3.基金管理公司進行風險管理與控制的基礎(chǔ)是（）。

A.良好的內(nèi)部控制制度

B.依法合規(guī)經(jīng)營

C.設定風險管理目標

D.使用風險控制模型

4.發(fā)行時，開放式基金的發(fā)行價往往（）。

A.由于手續(xù)費和傭金，低于資產(chǎn)凈值

B.由于手續(xù)費和傭金，高于資產(chǎn)凈值

C.由于需求有限，低于資產(chǎn)凈值

D.由于需求過剩，高于資產(chǎn)凈值

5.兩年期，票面利率10%，按年付息的債權(quán)的價格是（）。（面值=1000元）

A.1092元

B.1054元

C.1000元

D.1073元

6.目前，某公司發(fā)放的普通股股利為每股2元，股利按10%的固定比例遞增，據(jù)此計算出的資本成本為15%，則該股票目前的市價為（）元。

A.44

B.13

C.32

D.25

7.在下列價格乘數(shù)模型中，唯一不適用于虧損企業(yè)的是（）。

A.賬面價格乘數(shù)

B.銷售收入乘數(shù)

C.公司價值乘數(shù)

D.價格/收益乘數(shù)

8.流動性比率是流動性資產(chǎn)與（）之間的商。

A.流動性資本

B.流動性負債

C.流動性權(quán)益

D.流動性存款

9.（）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。

A.匯率

B.利率

C.費率

D.稅率

10.（）等于公司普通股的總市場價值除以公司資產(chǎn)扣除負債后的重置成本。

A.每股賬面價值

B.每股清算價值

C.每股市場價值

D.托賓Q

二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)

11.房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風險的征兆包括（）。

A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求

B.項目計劃或設計中途改變

C.中央銀行下調(diào)了利率

D.銷售緩慢，售價折扣過大

E.宏觀貨幣政策放松

12.決定債券發(fā)行價格的因素主要有（）。

A.債券面值

B.債券票面利率

C.市場利率

D.債券到期日

E.市場收益率水平

13.關(guān)于股票股價市盈率模型的下列表述中，正確的有（）。

A.收益/價格乘數(shù)的高低不僅與公司的發(fā)展前景和獲利能力有關(guān)，更與整個經(jīng)濟形勢和市場景氣狀況有關(guān)

B.它要求根據(jù)同行業(yè)股票歷史平均市盈率和公司當期每股盈利估計股票價值

C.它表明投資于高市盈率的股票容易獲利

D.當每股收益為負數(shù)時，則無法使用市盈率模型評估公司價值

E.價格/收益乘數(shù)，也稱市盈率法，是股票價格相對于當前會計收益的比值

14.利用市價/收入比率模型選擇可以比企業(yè)需要關(guān)注的因素有（）。

A.股利支付率

B.股權(quán)資本收益率

C.增長率

D.風險

E.銷售凈利率

15.基金的銷售包括（）。

A.計劃銷售法

B.直接銷售法

C.承銷法

D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法

三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)

16.當利率敏感性負債大于利率敏感性資產(chǎn)時，利率的下降會減少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。

17.戈登增長模型是最簡單的紅利貼現(xiàn)模型。

18.在企業(yè)價值的評估方法中，現(xiàn)金流量折現(xiàn)法雖然應用廣泛，但沒有考慮風險因素。

19.核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也比較小。

20.交易所債券市場是我國債券市場的主體。

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