大工23春《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)
1.將1000元存入銀行，年利率是7%，如果通貨膨脹率是3%，則實(shí)際年利率是（）。
A.4%
B.10%
C.7%
D.6%
2.市場(chǎng)組合的β值等于（）。
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
3.同市場(chǎng)指數(shù)基金相比，大多數(shù)積極管理的共同基金（）。
A.在所有年份都可以取得高于市場(chǎng)收益率的報(bào)酬
B.在大多數(shù)年份可以取得高于市場(chǎng)收益率的報(bào)酬
C.其回報(bào)率超過指數(shù)基金
D.一般不能跑贏大市
4.利用單因素套利定價(jià)理論，股票A和股票B的預(yù)期收益率分別為15%和18%，無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，股票B的β值為1.0，如果排除套利機(jī)會(huì)，股票A的β值為（）。
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
5.當(dāng)投資顧問試圖確定投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力時(shí)，下列因素中，（）最不可能被評(píng)估。
A.投資者先前的投資經(jīng)驗(yàn)
B.投資者的財(cái)務(wù)安全程度
C.投資者樂意接受的收益水平
D.投資者對(duì)損失的態(tài)度
6.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，公平定價(jià)的證券（）。
A.β值為正
B.α值為0
C.β值為負(fù)
D.α值為正
7.無風(fēng)險(xiǎn)利率和預(yù)期市場(chǎng)收益率分別為是0.06和0.12，按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，β值為1.2的證券X的預(yù)期收益率等于（）。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
8.在均值-標(biāo)準(zhǔn)差圖表中，無差異曲線的斜率是（）。
A.負(fù)的
B.0
C.正的
D.不能確定
9.A證券的期望收益率為0.11，β值是1.5.無風(fēng)險(xiǎn)利率是0.05，預(yù)期市場(chǎng)收益率是0.09，按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，這個(gè)證券（）。
A.價(jià)格被低估
B.價(jià)格被高估
C.公平定價(jià)
D.不能判斷
10.去年的貨幣名義增長率為10%，同期的通貨膨脹率為5%，實(shí)際的購買力增長率是（）%。
A.15.5
B.10.0
C.5.0
D.4.8
二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)
11.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。
A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
12.金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。
A.貸款評(píng)估系統(tǒng)
B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)
C.擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)
D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)
13.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括（）。
A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全
B.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率
C.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行
D.維護(hù)社會(huì)公眾的利益
14.（）是實(shí)物資產(chǎn)。
A.土地
B.機(jī)器
C.股票和債券
D.知識(shí)
15.公司破產(chǎn)時(shí)（）。
A.主要股東可能失去他們對(duì)公司股票的初始投資
B.普通股股東享有對(duì)公司破產(chǎn)的第一順序的求償權(quán)
C.優(yōu)先股股東的求償權(quán)先于普通股股東
D.公司資產(chǎn)支付股東以后的剩余部分將清償債權(quán)人
三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)
16.必要收益率是進(jìn)行一項(xiàng)投資可能接受的最小收益率。
17.當(dāng)公司只能發(fā)行一種股票時(shí)，這種股票是普通股。
18.控制金融風(fēng)險(xiǎn)就是盡可能消除風(fēng)險(xiǎn)。
19.凹性效用函數(shù)表示投資者希望財(cái)富越多越好，但財(cái)富的增加為投資者帶來的邊際效用遞增。
20.固定收益資本市場(chǎng)包含的投資工具有銀行存款、政府債券、公司債券、金融債券和短期融資券。
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