東財(cái)23春《金融風(fēng)險(xiǎn)管理X》綜合作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 30 分)
1.馬克維茨提出的有效邊界理論中，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度是通過(guò)（ ）進(jìn)行的。
A.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)
B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔值
2.在“1×4FRA”中，合同期的時(shí)間長(zhǎng)度是（ ）。
A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月
3.一張差半年到期的面額為2000元的票據(jù)，拿到銀行得到1950元的貼現(xiàn)金額，則年貼現(xiàn)率為（ ）。
A.2.5%
B.5%
C.2.56%
D.5.12%
4.根據(jù)CAPM模型，（ ）。
A.阿爾法為正則證券價(jià)格被高估
B.阿爾法為零應(yīng)買入
C.阿爾法為負(fù)應(yīng)買入
D.阿爾法為正則證券價(jià)格被低估
5.某加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買人套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元/噸，賣出乎倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。
A.盈利3000元
B.虧損3000元
C.盈利1500元
D.虧損1500元
6.以下幾種外匯衍生工具中，履約風(fēng)險(xiǎn)最大的是（ ）。
A.遠(yuǎn)期外匯合約
B.外匯期貨合約
C.外匯期權(quán)
D.貨幣互換協(xié)議
7.銀行可以通過(guò)（ ）來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。
A.缺口分析
B.情景分析
C.壓力測(cè)試
D.敏感性分析
8.一般情況下，在下列投資中，風(fēng)險(xiǎn)最小的是（ ）。
A.投資政府債券
B.購(gòu)買企業(yè)債券
C.購(gòu)買股票
D.投資開發(fā)項(xiàng)目
9.關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述，正確的是（ ）。
A.期權(quán)買方付給賣方的費(fèi)用
B.行權(quán)價(jià)格的固定比例
C.標(biāo)的價(jià)格的固定比例
D.標(biāo)的價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
10.金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)是（ ）。
A.利率平價(jià)理論
B.購(gòu)買力平價(jià)理論
C.比較優(yōu)勢(shì)理論
D.資產(chǎn)定價(jià)理論
二、多選題 (共 10 道試題,共 30 分)
11.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列說(shuō)法正確的有（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性
B.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性
C.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總和
12.下列會(huì)導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括（ ）。
A.人
B.系統(tǒng)
C.外部事件
D.內(nèi)部系統(tǒng)
13.金融衍生產(chǎn)品類型包括（ ）。
A.遠(yuǎn)期
B.期貨
C.互換
D.期權(quán)
14.關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價(jià)模型，下列式子不正確的有（ ）。
A.上行乘數(shù)=1+上升百分比
B.上行乘數(shù)×下行乘數(shù)=1
C.假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=上行概率×股價(jià)上升百分比+下行概率×（-股價(jià)下降百分比）
D.期權(quán)價(jià)值=上行期權(quán)價(jià)值×上行概率+下行期權(quán)價(jià)值×下行概率
15.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）。
A.方差
B.久期
C.期望收益
D.VaR
16.貨幣互換的基本步驟有（ ）。
A.本金的初期互換
B.貨幣的互換
C.利率的互換
D.到期日本金的再次交換
17.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)回避特征的有（ ）。
A.消極的風(fēng)險(xiǎn)處理辦法
B.能夠有效減少損失
C.放棄潛在的目標(biāo)收益
D.能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方
18.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的有（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)回避
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)保留
19.與期貨交易相比，場(chǎng)外期權(quán)具有的特點(diǎn)有（ ）。
A.權(quán)利不對(duì)等
B.義務(wù)不對(duì)等
C.收益不對(duì)等
D.風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等
20.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
三、判斷題 (共 20 道試題,共 40 分)
21.多頭套期保值者是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭。（ ）
22.利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。（ ）
23.遠(yuǎn)期利率等同于未來(lái)短期利率,因?yàn)樗鼈兌荚醋缘狡谑找媛省? )
24.大連商品交易所的上市品種有豆油、棕櫚油、鋁等。（ ）
25.期貨合約在交易所交易,遠(yuǎn)期合約在到期日結(jié)算。( )
26.遠(yuǎn)期借款人為規(guī)避利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該買入利率期貨合約。（ ）
27.商業(yè)銀行可以通過(guò)一定的方法將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人。( )
28.期權(quán)的買方既享有權(quán)利又承擔(dān)義務(wù)。( )
29.遠(yuǎn)期利率合約的結(jié)算金采取現(xiàn)金方式進(jìn)行交割。( )
30.遠(yuǎn)期利率協(xié)議到期時(shí),多頭以實(shí)現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。( )
31.在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期還是期末都不交換本金。( )
32.維持保證金是最低保證金價(jià)值,低于這一水平期貨合約的持有者將收到要求追加保證金的通知。( )
33.商業(yè)銀行的存款越多越好。（ ）
34.隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格逐漸聚合,在到期日,基差接近于零,兩價(jià)格大致相等。( )
35.按照交易場(chǎng)所不同劃分,利率互換屬于金融衍生工具中的場(chǎng)內(nèi)交易。( )
36.金融風(fēng)險(xiǎn)按層次可分為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。( )
37.市場(chǎng)定價(jià)的不一致為互換交易的開展提供了空間,互換對(duì)于參與交易的雙方來(lái)說(shuō)是一種共贏。( )
38.不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。( )
39.遠(yuǎn)期合約到期時(shí)資產(chǎn)價(jià)格高于遠(yuǎn)期價(jià)格,則多頭方獲利,因?yàn)樗且院霞s價(jià)格買入資產(chǎn)的。( )
40.期貨合約每日進(jìn)行結(jié)算,遠(yuǎn)期合約在場(chǎng)外市場(chǎng)交易。( )
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