22秋學(xué)期（高起本1709-1803、全層次1809-2103）《國際金融》在線作業(yè)

試卷總分:100  得分:72

一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)

1.如果較遠月份的合約價格升水,并且兩國利差將上升,則()較近月份期貨合約,()較遠月份的期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

2.當進行跨幣種套利時,預(yù)期A貨幣、B貨幣對美元貶值,但A貨幣比B貨幣貶值速度快,則應(yīng)()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約

A.賣出、賣出

B.賣出、買入

C.買入、買入

D.買入、賣出

3.甲乙公司進行股票互換,甲方交換以標普500指數(shù)收益率與乙方的固定收益率進行互換,若標普500指數(shù)下降,那么到結(jié)算期末時應(yīng)由()方來支付股指收益率變化引起的相應(yīng)現(xiàn)金流變動金額

A.甲方

B.乙方

C.都不支付

D.不確定

4.一證券的現(xiàn)貨價格為100美元,市場無風險利率為3%,遠期合約于兩年后到期,且該證券分別以第一年1.4%、第二年1.6%派發(fā)的紅利,則該證券的遠期價格為()

A.103

B.106.2

C.106

D.103.6

5.最早充當國際儲備資產(chǎn)的貨幣是()

A.美元

B.黃金

C.英鎊

D.歐元

6.芝加哥國際貨幣市場3個月歐洲美元期貨合約的交割日是()

A.交割月份的5日至月底

B.最后交易日

C.交割月份中一年期國庫券還余13周期限的第一天

D.到期日的前3天

7.到期日與交割日之間一般相隔幾天()

A.1天

B.2天

C.3天以內(nèi)

D.自由約定

8.一美國公司在未來將會收到英鎊,若不進行任何操作,預(yù)期未來英鎊貶值,則其未來收到的貨款()

A.虧損

B.盈利

C.沒有變化

D.無法判斷

9.為了維護一國匯率穩(wěn)定時,該國貨幣當局在本幣升值過快時,應(yīng)該()本國貨幣,()其他儲備貨幣

A.拋售，拋售

B.拋售，收購

C.收購，拋售

D.收購，收購

10.遠期利率協(xié)議中,協(xié)議開始發(fā)生效力的時間是()

A.交易日

B.即期日

C.交割日

D.基準日

11.遠期利率協(xié)議最初誕生于()的金融市場

A.美國

B.英國

C.瑞士

D.新加坡

12.外資機構(gòu)主體在中國發(fā)行的人民幣債券稱為()

A.揚基債券

B.外國債券

C.將軍債券

D.熊貓債券

13.Futures在漢語中代指()

A.金融遠期

B.金融期貨

C.金融期權(quán)

D.以上均不正確

14.長期國債報價90-20,則面值為1000000美元債券的價格是()美元

A.999988

B.906250

C.966400

D.1000022

15.國際收支決定論認為一國對進口產(chǎn)品的支出數(shù)量決定對外匯的供給,外國對本國出口產(chǎn)品的支出決定外匯的需求

A.供給，需求

B.需求，需求

C.需求，供給

D.供給，供給

16.短期貿(mào)易融資中不屬于銀行提供的融資方式的是()

A.預(yù)付款

B.出口商品抵押貸款

C.打包放款

D.票據(jù)貼現(xiàn)

17.三角套匯時,可以采用統(tǒng)一標價法下的連乘積形式,若連乘積()1時,存在套利機會。

A.約等于

B.小于

C.大于

D.不等于 

18.遠期利率協(xié)議中,()是名義借款開始的日期

A.交易日

B.即期日

C.交割日

D.基準日

19.假定市場上的A交易商打算交割,現(xiàn)期貨報價為92-04,現(xiàn)有三種債券,其報價和轉(zhuǎn)換因子分別為“98.4,1.0233”、“113,1.1888”、“137,1.4432”,則該交易尚應(yīng)選擇哪一種債券能達到最便宜的交割債券()

A.第一種

B.第二種

C.第三種

D.沒有一種債券能夠?qū)崿F(xiàn)最便宜交割債券

20.在賣方信貸的業(yè)務(wù)程序中,進口商需預(yù)先支付()貸款

A.5%至10%

B.10%至15%

C.15%至20%

D.80%

二、多選題 (共 15 道試題,共 30 分)

21.下列屬于外匯期權(quán)交易的基本程序是()

A.確定交易策略

B.選擇外匯合約

C.交納期權(quán)費

D.持有合約

22.福費廷的當事人分為()

A.出口方

B.進口方

C.擔保方

D.福費廷方

23.債券發(fā)行人在到期日之前的某日償還本金的 全部或部分的償還方式叫期中償還,可分為()幾種

A.到期償還

B.定期償還

C.任意償還

D.購回注銷

24.福費廷對于出口商的優(yōu)點在于()

A.加速資金融通

B.減少和避免出口收款風險

C.提交的單據(jù)多,風險較低

D.向進口方轉(zhuǎn)移部分融資費用

25.下列屬于標準外匯期權(quán)交易的是()

A.現(xiàn)匯期權(quán)交易

B.外匯期權(quán)期貨交易

C.期貨式期權(quán)交易

D.復(fù)合期權(quán)交易

26.福費廷對于出口商的缺點在于()

A.融資成本高

B.很難找到使福費廷公司滿意的擔保方

C.出口方需了解進口國有關(guān)法律規(guī)定

D.提交的單據(jù)多

27.歐元債券市場的特點有()

A.發(fā)行成本較低

B.發(fā)行規(guī)模較大

C.歐元債券的風險性較小

D.規(guī)模較小

28.銀行同業(yè)拆借市場交易的基本利率期權(quán)有()

A.合約期權(quán)

B.封頂期權(quán)

C.保底期權(quán)

D.領(lǐng)子期權(quán)

29.金融期貨交易訂單在價格方面的限制有()

A.市價單

B.收盤訂單

C.當月訂單

D.止損單

30.影響期權(quán)的時間價值大小的因素有()

A.期權(quán)的標的

B.期權(quán)有效期長短

C.市場匯率

D.期權(quán)的類型

31.下列屬于國際收支失衡的主要原因是()

A.國民收入變化

B.經(jīng)濟周期變化

C.投資偏好變化

D.消費水平變化

32.互換交易的風險有()

A.信用風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.管理風險

33.國際融資的當事人可以分為()

A.居民金融機構(gòu)

B.居民非金融機構(gòu)

C.非居民金融機構(gòu)

D.非居民非金融機構(gòu)

34.按照期權(quán)的內(nèi)在價值可以分為()幾類

A.價內(nèi)期權(quán)

B.價外期權(quán)

C.平價期權(quán)

D.溢價期權(quán)

35.按照期權(quán)的內(nèi)容可以分為()幾類

A.歐式期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.看漲期權(quán)

三、判斷題 (共 15 道試題,共 30 分)

36.當期權(quán)處于價外或者平價狀態(tài)時,其內(nèi)在價值為0,期權(quán)價格完全體現(xiàn)為時間價值

37.決策樹法的缺點在于他沒有考慮未來凈現(xiàn)金流量,也沒有考慮選擇權(quán)的價值

38.外匯期貨交易實行每周結(jié)算制度

39.儲備檔頭寸是指成員國以儲備資產(chǎn)向國際貨幣基金組織認繳的那部分資金,其額度占基金組織分配給該國配額的25%。

40.國際信貸反映在借款國的國際收支平衡表上是國際儲備的增加。

41.交易風險可以通過交易風險報告和資金流量報告來計算

42.銀團貸款利息一般是在每一個計息期初支付,計息期為3-6個月。

43.武士債券發(fā)行者必須提供擔保,其擔保者一般為大銀行。

44.外匯期貨套利的目的為鎖定收益

45.歐洲美元債券市場是僅指歐洲市場上流通的以美元發(fā)行的債券。

46.一國持有國際儲備的狀況是資信調(diào)查、評價國家風險的重要指標。

47.離岸金融市場的特點可簡單概括為市場交易以非居民為主,基本不受所在國法規(guī)和稅制限制。

48.在遠期利率協(xié)議中,會選定一種市場利率作為參考利率

49.如果出口商品的供給彈性小于1,而進口商品的需求彈性大于1,表明該國不需要保持比較充足的外匯儲備()

50.外匯期貨交易實行保證金制度,只需要買方存入保證金即可

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